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Geschäftsbericht 2011

40 Lagebericht – münchener hypothekenbank eg l geschäftsbericht 2011 GesaMtBestanD HyPotHeKen- UnD sonstIGe DarleHen (eInscHlIesslIcH oFFene ZUsaGen) StAAt 31.12.2011 31.12.2010 € relativ € relativ österreich 50.256.385,41 0,2% 49.605.951,95 0,3% Frankreich 269.243.746,63 1,3% 273.073.462,35 1,4% großbritannien 371.790.449,67 1,8% 231.880.879,94 1,2% Spanien 97.828.714,99 0,5% 102.714.104,09 0,5% Luxemburg 64.619.180,61 0,3% 64.633.155,78 0,3% Schweden 5.126.458,71 0,0% 43.576.710,72 0,2% Schweiz 3.023.614.478,29 14,5% 2.632.836.226,25 13,5% niederlande 193.011.306,37 0,9% 194.051.646,72 1,0% uSA 2.141.509.465,98 10,3% 2.579.869.597,09 13,2% sUMMe aUslanD 6.217.000.186,66 29,9% 6.172.241.734,89 31,5% sUMMe InsGesaMt 20.794.617.647,44 100,0% 19.567.266.454,32 100,0% die kreditrisikosteuerung beginnt mit der Selektion des Zielge- schäfts bei der darlehenskonditionierung. dazu werden Risiko- kostenfunktionen verwendet, die in einem laufenden Backtesting validiert werden. Abhängig von der Art und dem Risikogehalt des geschäfts werden verschiedene Rating- bzw. Scoring-Ver- fahren verwendet. darüber hinaus ist zur Früherkennung von Risiken ein EdV- gestütztes Frühwarnsystem im Einsatz. Für die immobilienfinanzierung finden ein breit diversifiziertes Portfolio mit dem Schwerpunkt Wohnbaufinanzierung und die seit Jahren erprobten kreditgenehmigungsverfahren ihren niederschlag in einem Bestand mit überschaubarem kredit- risiko. das kreditgeschäft mit Staaten und Banken ist schwer- punktmäßig auf Zentral- und Regionalregierungen, öffentliche gebietskörperschaften und westeuropäische Banken ausgerich- tet, wobei es Ziel ist, das Bankenportfolio mittelfristig zu redu- zieren. Staatsanleihen mit sehr guter Bonität werden weiterhin in signifikantem umfang benötigt, da sie auch in Stresssituatio- nen liquidierbar sind und so erst die Erfüllung der Liquiditäts- anforderungen ermöglichen. Hypothekendarlehen werden abhängig vom Rating, von etwai- gen Leistungsrückständen oder bei Vorliegen anderweitiger negativfaktoren auf einen Einzelwertberichtigungsbedarf (EWB-Bedarf) geprüft. darüber hinaus besteht ein weiterge- hendes EWB-Monitoring des Workout-Managements, insbe- sondere für das nicht-Mengengeschäft. im Mengengeschäft werden bei Feststellung eines EWB-Bedarfs grundsätzlich der 60 Prozent des Beleihungswerts beziehungs- weise der 70 Prozent des aktuellen Marktwerts übersteigende teil eines darlehens und die rückständigen Zinsen wertberichtigt. im nicht-Mengengeschäft werden grundsätzlich der den aktu- ellen Marktwert abzüglich eines angemessenen Sicherheitsab- schlags oder der 100 Prozent des aktuellen Zerschlagungswerts übersteigende teil eines darlehens und die rückständigen Zinsen wertberichtigt. Zur Vorsorge für latente kreditrisiken bildet die Bank eine Pau- schalwertberichtigung. grundlage für die Berechnung dieser Pauschalwertberichtigung ist das Schreiben des Bundesminis- teriums für Finanzen vom 10. Januar 1994.

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